Открытый интерес на рынке, из чего складывается и как его применять

Открытый интерес, кластерный анализ объёмов и профайлы

Открытый интерес — это общее количество опционов или фьючерсных контрактов, которые не закрыты в определенный день. Открытый интерес — это не то же самое, что объём. В отличие от объёма, увеличение которого вызывают как входы, так и выходы, увеличение открытого интереса вызвано входами, а уменьшение — выходами.

Вот у нас на рисунке консолидация. Объёмы, объёмы и ещё объёмы. Например, рынок выходит из консолидации вниз. И сразу же появляется объём. Что это значит? Как мы пойдём вниз? Если баланс, например, был: 1000 купили, а 100 продали. Рынок идёт вниз против 1000. В моменте проходит дикий объём 10000 контрактов. Каковы шансы, что вот этот баланс 1000 на 100 будет сохранён? Или появится шанс на то, что баланс может быть такой: 5000 в продаже, а 1000 в покупке? Я думаю, что шанс на сохранение первого баланса очень маленький. Почему?

Потому что после пробития канала вниз, во-первых, получили стоп-лосс те 1000 трейдеров, которые купили. Во-вторых, та масса трейдеров, которая сидела в кэше и не хотела влезать в эту пилу, могли одновременно продать, что сразу же могло отразится на объёме. В прошлом варианте игроки просто проигнорировали движение вниз, никто не верил, что рынок будет падать. Когда люди не верят в движение, то есть они уверены, что будет движение вверх, тогда получается тренд. И направление тренда будет вниз до тех пор, пока они в него не поверят. Когда люди не уверены в своей позиции, тогда и тренда не получится.

Почему? А как рынок будет падать? Если те, кто купили сразу получил стоп-лосс, как только вышли из консолидации. Всё, топлива для того, чтобы идти вниз, больше нет. На чём мы пойдём вниз? У кого мы будем деньги отбирать? Естественно, вниз уже пойти не можем, возвращаемся в баланс, в консолидацию и получается ложный вынос, и далее выход вверх. Почему?

Потому что новый баланс 5000 в продаже и 1000 в покупке полностью развернул всю рыночную картину. От этого баланса мы уже пойдём вверх. Поэтому появление большого объёма мы никак не можем использовать для подтверждения движения в правильную сторону. Наоборот это сигнал к тому, что, возможно, в рынке что-то поменялось, и мы должны это учитывать и воспринимать.

Как возникает открытый интерес на рынке и чем он обусловлен

Итак, раз уж я начал про объём, то ещё расскажу про кластерный анализ объёмов и профайлы. Я потратил на них достаточно времени, как минимум, наверное, года два. Поэтому знаю, о чём говорю. Вся соль заключается в том, что люди начинают принимать во внимание просто объём как источник, какой-то фактор, который влияет на рынок. Причём именно сам объём, а не открытый интерес.

Хочу напомнить всем, что на рынок всё-таки влияет только открытый интерес, когда в консолидации, всплеске ликвидности в итоге остались какие-то открытые позиции. Если в консолидации все закрылись, открылись, закрылись, открылись, что привело к накоплению большого объёма, но открытого интереса там ноль, то это не будет представлять для рынка никакой поддержки, ни сопротивления.

Это просто пустая фармация, в которой никого нет. Следовательно, она никак не влияет на рынок. Ну как не влияет на рынок? Конечно, если цена слишком долго ходит в коридоре и даже в нём никто не открывается, то она всё равно долго ходить не будет. Потому что по факту все уже начинают видеть границы канала и начинают играть в этом диапазоне. Соответственно происходит выход из консолидации.

Смысл в чём? В том, что все эти профайлы и анализы потиковых объёмов складывают весь объём за определённую цену за какой-то определённый максимально проторгованный тик, а этого делать не нужно. Потому что не все максимальные всплески совпадают с концентрацией открытого интереса на рынке.

Методика определения открытого интереса

Скажем так, всё отличие моей стратегии работы на рынке от большинства и от того, что написано в книжках заключается в том, что я анализирую не весь график, не все объёмы, не все формации за последний какой-то период. А выбираю то, что сейчас может влиять на цену, выбираю те формации, в которых есть открытый интерес. А точнее вероятность его очень большая. Поэтому это единственный фактор, который влияет на рынок. Всё, что я знаю: индикаторы, скользящие средние, каналы, уровни, Фибоначчи и прочее ориентируются на весь график.

То есть вы берёте какой-то индикатор за последний период 50 свечей. Поэтому все рассчитывают последние исторические данные и делают какой-то вывод. Я фильтруй график и убираю мёртвые участки. Я убираю то, что когда-то в свою очередь, в своё время влияло на цену и меняло баланс. Но сейчас это никак не может повлиять, потому что все контракты, которые были когда-то там открыты, они сейчас все закрыты.

Соответственно, там нет никакой зоны, которая являлась бы поддержкой или сопротивлением. А весь кластерный анализ объёмов построен на том, чтобы складывать все участки и высчитывать весь объём по всем тикам. А этого делать не нужно, это просто засоряет реальное понимание картины.

То есть вы видите не то, что есть на самом деле сейчас. Вы видите на какой-то зоне огромный объём, но половина из этого объёма, во-первых, имеет реальных позиций в десятки раз меньше, а во-вторых, на каких-либо участках открытый интерес уже закрыт. Поэтому идёт неправильная интерпретация баланса на рынке.

Мне говорят, какой ты умный, знаешь, где есть открытый интерес в каких-то диапазонах или нет. Это же может знать только маркетмейкер. Как бы с вами спорить не буду и соглашусь, что только маркетмейкер знает всю книгу открытых позиций.

Именно поэтому под действием маркетмейкера я могу определять во-первых, вероятность, во-вторых, иногда даже гарантию того, что есть ли в каком-то диапазоне открытые позиции, которые влияют на рынок, либо их там нет вообще. Для меня это просто элементарно. То есть я как бы могу это определить в двух предложениях. Но это будет слишком просто для вас.

Почему уровень поддержки никогда не может стать сопротивлением

Часто слышу фразу, бывшая поддержка стала сопротивлением, а бывшее сопротивление стало поддержкой. От этих уровней трейдеры пытаются заходить в рынок. Так делать не рекомендуется. Представьте, что на рынке, который вырос, мы находим ближайшую поддержку, где трейдеры не верили в рост и много продавали. Продаж было настолько много, что рынок начал движение, потому что критическая масса медвежьего интереса стала настолько большой, что рынок пошёл против большинства. Этот уровень является поддержкой, потому что от этого уровня рынок пошёл вверх. Этот уровень никак не может быть сопротивлением.

То есть, если бы это было сопротивление, то рынок пошёл бы вниз, но он вниз не пошёл он пошёл вверх. Это значит, что там продавали. Так вот после того как рынок в итоге там упал ниже этой поддержки, то она никак не может стать сопротивлением. Потому что в тот момент там продавали, а не покупали. Никто не может вернуться в прошлое, купить и сидеть. Там никак не могут появиться позиции, открытые на этом уровне, которые в то время не появились. То есть, если там продавали, то, какой баланс был, таким либо он останется, либо поменяется. Просто весь открытый интерес закроется. Трейдеры получат стоп-лосс или маржин-колл. Либо там будет пустая зона, в которой уже никого нет. Поэтому этот уровень никак не сможет стать сопротивлением.

Вообще я за то, чтобы вы включали мозг. Я за то, чтобы вы анализировали, пытались понять суть, потому что весь этот классический технический анализ уводит от сути.

Технический анализ рынка маркетмейкера

Технический анализ на ликвидном рынке

Технический анализ — это простая интерпретация законов Price Action. Простая интерпретация цены, а не каких-то фундаментальных факторов акций или активов. Просто смотрим на цену, интерпретируем по любым своим правилам — это будет технический анализ. Я имею в виду, используемый большинством классический анализ, который написан во всех книгах. Почему большинством? Потому что любой, кто придёт на рынок, спросит, что мне там делать, что читать? Где мне поучиться? Ему скажут — читай Джона Мерфи, читай малую энциклопедию трейдера, читай А. Элдера, ещё что-то похожее.

Какое у него мировоззрение сложится после этого? Естественно, такое же как и у всех. Поменять это мировоззрение изначально будет очень сложно. Это как будто воспитание ребёнка. Представьте, что Вы воспитали ребёнка, который попадает в мир, не соответствующий той реальности, о которой вы говорили. Он просто не выживет. Он будет перестраиваться, а это будет очень болезненно. Поэтому мой совет — это не читать книги по техническому анализу. Но если Вы их читаете, то, как минимум, Вы должны понимать, как будет действовать толпа, в том или ином смысле.

Далее, всё, о чём я буду говорить относится к сверхликвидным активам. То есть топ 10 самых ликвидных инструментов планеты. Потому что чем больше толпа, тем лучше работает технический анализ. На неликвиде и на активах, которые не интересны большинству, технический анализ не работает. На таком рынке может происходить всё, что угодно. Потому что действия толпы можно предсказать, а действия одного, двух, трёх человек предсказать просто невозможно. Чем больше трейдеров сосредоточены на каком-то активе, тем лучше работает технический анализ. Поэтому нужно торговать тем, что максимально ликвидно. Начнём с самого простого. Потому что некоторые не понимают даже первоначальных вещей. Начнём с того, что раньше, когда-то давно даже на российском рынке был живой рынок, на котором я успел торговать. А после 2008 года рынок изменился. Рынок, который подчинялся закону спроса и предложения, стал рынком маркетмейкера.

Что такое живой рынок? Живой рынок — это когда появляется спрос, не важно, там новости вышли или пробитие какого-то технического уровня или ещё там что-то. В общем, когда большинство сразу хотят купить в моменте, а на них просто не хватает продавцов. Соответственно, если на покупателя нет продавцов, то цена по графику просто начинает улетать вверх. Почему? Да, потому что некому продавать, предложения нет.

Когда на рынке есть маркетмейкер, то в момент, когда на рынке покупателей становится больше, намного больше, чем продавцов, то, естественно, у кого они покупают? Они покупают у маркетмейкера, потому что это его работа и прописанная задача, чтобы обеспечивать в каждый момент времени котировку на покупку и на продажу с определённым спредом.

Это работа, чтобы тот, кто пришёл на рынок, инвестор или ещё кто-то захотел купить, он берёт и покупает по той цене, по рыночной и самой лучшей котировке. И в тот момент, когда ничего не двигается и он хочет купить, ему дают купить хоть миллион, хоть миллиард и сколько угодно. Просто заходи в рынок хоть как-нибудь. Его просто ждут уже там давно с нетерпением.

Поэтому, когда в моменте появляется 1000 покупателей и на них всего лишь 100 продавцов, то вот эти 900 оставшихся покупателей у кого все покупают? У маркетмейкера. Маркетмейкер, естественно, их всех принимает и всё, цена не растёт. А что будет с ценой? Естественно, она будет падать, потому что все, кто хотел купить, купили. Собственно за счёт чего цена будет расти. Маркетмейкер не поведёт цену сам наверх. Он же не будет себе в убыток работать.

Да, ему не нужно ничего там вести, он может просто убрать спред и рынок сам упадёт под естественным дисбалансом, потому что все купили. А сейчас получается совершенно наоборот. То есть раньше, когда цена улетала в момент, когда все хотели купить, то сейчас, когда все хотят купить по этой цене, рынок берёт и разворачивается от этой котировки.

То есть привыкнуть к такому, после того как торговал на живом рынке очень сложно. Поэтому мне потребовался где-то, наверное, год, чтобы перестроиться и понять систему, как она работает. То есть всё приходится делать теперь наоборот. Там, где я раньше покупал, цена улетала, я брал профит. То теперь там, где я покупал, я продаю. Ну приходится всё-таки подстраиваться под рынок. Соответственно, маркетмейкер — это не просто какое-то эфемерное существо из каких-то сказок. Это вполне реальный и официальный участник рынка, который прописан на всех официальных сайтах, CME групп, например. На которых представлены даже отчёты о прибыли, которую заработал маркетмейкер.

Первое, с чего начну, наверное, будет объём. Основные вопросы, на которые нужно ответить это:

• почему движение без объёмов — это движение в правильную сторону?
• почему движение на объёмах — это движение, скорее всего, не в правильную сторону?
• на чём основан рынок?
• что движет рынком?
• что рынок разворачивает?
• что влияет на цену?

Это текущий баланс спроса и предложения. Это текущие открытые позиции на рынке. Если большинство в шортах, то рынок идёт против большинства. Большинство же не может выиграть у рынка. Не может прийти миллион человек и выиграть. Потому что все эти миллион человек, когда будут одновременно открываться в одну сторону, то они это сделают через источник ликвидности, который  после будет играть против них.

А это значит, что если на каком-то уровне большинство, скажем, продавало, и рынок идёт без объёма вверх. То что меняется? Большинство, например, 1000 трейдеров продаёт, встало в короткую позицию. А 100 покупает, встало в длинную позицию. Рынок идёт вверх. Сделки проходят: 2, 3, 10, 20, 50 лотов. Рынок растёт, растёт. Объясните, почему я должен продавать? От чего рынок должен развернутся? Ничего не меняется.

Как было 1000 в короткой позиции и 100 в длинной, грубо говоря, так оно и осталось. И рынок будет двигаться до тех пор, пока не поменяется соотношение. Для того чтобы оно изменилось нужно, чтобы 1000 в продажах закрылась. Что сразу отразится на объёмах, которые увеличатся. Объёмы пойдут на росте и как бы после этого может быть разворот. То есть это как минимум, до того как пойдут объёмы, нет смысла вообще как бы скидывать позицию, если вы стоите в правильном направлении. А если вы стоите в неправильном направлении, то нужно уходить с рынка, потому что вас просто “размажут”.

Влияние маркетмейкера на баланс и соотношение сил на рынках

Итак про баланс. Например, была некая консолидация. И по итогам в ней были объёмы, обычный гистограммный объём. Объём через некоторое время начинает затухать. Почему затухать? Потому что в итоге провоцировали людей и продавать и покупать. В итоге купили и продали все, кто хотели. Всем дали время подумать и принять решение. Сделать ставки. Ставки сделаны — ставок больше нет. Сейчас куда пойдёт рынок? Никто больше не открывается и не закрывается. Все чего-то ждут.

Если рынок идёт в какую-то сторону, например, он идёт вниз. Объёмы не проходят. Какой у нас баланс в этой проторговке? Например, 1000 лотов стоит в покупку и 100 в продажу. Большинство купило у маркетмейкера. У маркетмейкера купило как минимум 900 трейдеров, потому что 100 купило у продавцов. Небольшие сделки проходят, один лот, рынок идёт вниз, три лота, пять лотов, без объёмов. Рынок продолжает падать дальше, 10 лотов, объёмов нет. Объясните, из-за чего, хоть одну причину назовите, из-за чего рынок должен развернуться здесь наверх. Как была 1000 трейдеров в покупках, грубо говоря, так они и остались. Я не могу понять, из-за чего чего рынок возьмёт и пойдёт вверх.

Где топливо для движения вверх. Его просто нет. Сейчас движение вниз, потому что рынок идёт туда, где денег больше всего, естественно, внизу. Внизу, потому что там у маркетмейкера будет самая большая прибыль. Он же не может взять и повести себе цену в убыток. Соответственно, цена будет идти вниз до тех пор, пока не поменяется соотношение быков и медведей. Для того чтобы соотношение поменялось, необходимо, как минимум, чтобы в короткую продажу встало новых игроков больше, чем вот эта 1000 в длинной покупке.

Допустим, в продажу встали 2000 новых игроков. Это сразу отразится на объёмах. Рынок пойдёт вверх. Рынок может пойти ещё вверх тогда, когда сработает стоп-лосс у 1000 трейдеров, стоящих в покупке. Останутся вот эти 100 в короткой продаже. Скорее всего, ещё и новых продавцов добавится, рынок же падает. И тут ещё могут встать в продажу 400 игроков. Всё, от них уже рынок разворачивается. То есть вот это уже топливо для движения вверх.

Получается такой баланс: 400 новых плюс 100 старых продавцов, которые раньше встали в короткую продажу. Итого 500 и ноль в покупке. От этого рынок уже может развернуться. Но до этого момента, кто его развернёт? Если мы выбрали направление — короткой продажи, то нужно находиться в этом направлении до тех пор, пока не произойдёт ближайший всплеск объёма. То есть — это цель. Это не котировка какая-то, не цена. Это просто паттерн объёма. То есть если объём падает и цена падает, то движение вниз. Если объём падает, а цена растёт от каких-то объёмов, то движение вверх до первых объёмов. Это очевидно, по-другому не может быть. Иначе рынок перестанет существовать. Он не может же работать себе в убыток.

Влияние ключевой ставки на национальную денежную единицу

Ключевая ставка и циклы монетарной политики разных стран

Ключевая ставка — это такой процент, который устанавливает центральный банк страны. Объявляется на заседании центрального банка.

Как мы знаем на силу национальной денежной единицы, валюты, большое влияние оказывает экономика страны. Чем экономика сильнее, тем крепче её валюта. Однако на силу и рост экономики страны большое влияние оказывает монетарная политика, которая проводится властями. Основной целью проведения монетарной политики является удержание такого экономического показателя как инфляция на необходимом целевом уровне.

Высокая инфляция пагубно влияет на экономику, так как происходит обесценивание денег. Население будет стараться как-то сохранить свои сбережения от обесценивания, тратя их на потребительские товары. Тем самым ещё больше раскручивая инфляционную спираль. А бизнес в свою очередь будет закладывать инфляционные издержки в стоимость производимого товара. Такое инфляционное давление может привести к резкому экономическому спаду и гиперинфляции, если вовремя не принимать меры по регулированию экономики с помощью ключевой ставки, которую изменяет центральный банк страны.

Центральные банки разных стран выдают кредиты банковскому сектору, состоящему из множества больших и маленьких банков, под процент, который чуть больше ключевой ставки. Ключевую ставку ещё называют процентной ставкой. Эти банки в свою очередь кредитуют бизнес различных предприятий тяжёлой и лёгкой промышленности, организаций сферы услуг, аграрного сектора и так далее. То есть по сути всем тем, кто так или иначе образует эту экономику. Целью данного кредитования является рост экономики за счёт стимулирования её отдельных секторов, показывающих потенциал будущего роста.

Виды монетарной политики

Монетарная политика может быть как мягкой, так и жёсткой. Когда ключевая ставка низкая — это говорит о мягкой монетарной политике. Экономика насыщается дешёвыми деньгами. Как правило, курс национальной валюты слабеет за время проведения мягкой монетарной политики. Население страны в основном тратит деньги. Копить и класть их на банковские депозиты не выгодно. А порой, во времена ультрамягкой монетарной политики, когда ключевая ставка близка к нулю, вкладчику нужно было платить банку деньги за хранение своих денег на банковском депозите. Свободных денег становится так много в экономике, что их уже порой некуда больше девать. Фондовый рынок перегрет, а доходность по облигациям очень низкая. Рынок труда перегрет, безработица на самом низком уровне. Со временем начинают расти инфляционные ожидания. А когда инфляция достигает своего пика, центральные банки начинают проводить обратную, жёсткую политику. То есть начинают поднимать ключевую ставку.

Ключевые ставки разных стран

Представленный график иллюстрирует то, как изменялась ключевая ставка по таким странам как США, Великобритания, Австралия, Европейский союз, Япония.

На графике видно, что с мая 2020 г по октябрь 2022 г центральные банки всех, представленных стран, за исключением Японии, держали ключевую ставку на очень низком около нулевом уровне. У Японии ставка уже очень долгое время находится ниже нуля, на уровне -0,1%. Это связано с тем, что в Японии давно уже нет никакого экономического роста, а просто наблюдается стагнация в экономике. И власти, чтобы хоть как-то стимулировать экономику держат ключевую ставку на таком низком уровне. Таким образом, все деньги вливаются в экономику страны, а не оседают на банковских депозитах. Проще говоря, в Японии уже прошли времена бурного экономического роста, а инфляция практически отсутствует, и властям не нужно повышать ключевую ставку. Чего нельзя сказать про США, Великобританию, Австралию и ЕС, где инфляция растёт и центральным банкам ничего не остаётся делать, как повышать ключевую ставку, чтобы хоть как-то охладить экономику. Что и видно на графике.

Начиная с октября 2021 г США первые начали поднимать ключевую ставку. Следом за ней практически одновременно Великобритания, а с небольшим опозданием Австралия. А ЕС продержались с низкой ключевой ставкой до июля 2022 г. США подняли ставку до 5,5%. И вот на последнем заседании 13 декабря 2023 г глава ФРС объявил, что пока больше не будет повышения ставки, если инфляция будет оставаться на достигнутом уровне. А при достижении инфляции целевого уровня 2%, будет понижение и ключевой ставки. После этого курсы таких валют как EUR/USD, AUD/USD резко выросли, USD/JPY, соответственно, упал.

Для подтверждения всего выше сказанного внизу представлен график по торговому счёту, на котором торгуются две пары AUD/USD и AUD/JPY, которые сильнее всего просели за 2022 г, за период с низкими ключевыми ставками.

3 главные привычки для успешного трейдинга.

Как достичь успеха в трейдинге 

Главные «гуру» вам скажут, что для успешного трейдинга необходимо:
1. Неуклонное следование стратегии
2. Постоянный контроль рисков
3. Постоянное изучение рынка

Моё мнение? Эти три пункта сферический конь в вакууме.

1. Нельзя полагаться на человека, наш мозг так устроен, что мы физически не можем идеально повторять одни и те же действия.

Так что первый пункт должен быть такой: используй роботов, полный или полу автомат.

2. Абстрактная чушь, я еще не встречал ни одного трейдера, который бы не двигал стопы.

Мой второй пункт повторяет первый.

3. Самый вредный совет, именно из-за него люди входят в рынок, когда не надо, двигают стопы, закрывают раньше времени профиты.

Третий пункт должен быть таким: заглядывай в терминал 1-2 раза в сутки максимум!

P.S. На полном автомате натрейдил +201.94% и работает без сбоев уже 1 год и 1 месяц на одном счёте!

Check out my trading system —

https://www.myfxbook.com/members/mista/mt5-2000037759/9547201

Автоматическая торговая система

Вашему вниманию предлагаю автоматическую торговую систему с доходом на инвестированный капитал в среднем 7-8% в месяц.

Для запуска торговли нужен пул (общий котел) из 20 партнёров (инвесторов) с капиталом от каждого до 50000 рублей. Как только наберётся пул, заявки для участия прекращаются до нового пула, о котором я сообщу дополнительно, если будет интересно мне и моим будущим партнерам. Результаты организации пула я буду выкладывать здесь по максимуму и по-честному.

Суммарный капитал до 1000000 рублей.

Распределение прибыли после каждого торгового месяца пропорционально, сделанному вкладу. Например, прибыль 100000 рублей, тогда прибыль (валовая прибыль) каждого 5000 рублей с учётом всех комиссий, но без учёта налогов. Чтобы торговать вчистую, нужно будет заплатить налог на прибыль в конце года 13%. Оплачивать НДФЛ я буду самостоятельно, но вычитать мне придётся необходимую сумму из валовой прибыли каждый месяц, чтобы была чистая прибыль, которую я и буду выплачивать моим партнёрам в итоге.

(https://alfaforex.ru/faq/o-kompanii/kakie-nalogi-ya-plachu-torguya-v-alfa-foreks/)

Брать кредит на такую инвестицию не рекомендую. Форекс — это не то место, где нужно брать кредит. Это стратегия не для быстрого увеличения капитала. Срубить по-быстрому тут не получится. Но заработать можно. Максимальная просадка 180-200 тысяч рублей, до 20% от вложенных средств. Никакие изменения я в стратегию не вношу уже год, то есть не меняю коэффициенты, размер лотов и торгуемые пары. Поэтому просадку в большую сторону может изменить только сам рынок. Первые 6 месяцев выводить ДС не желательно. А после чистая прибыль. Кто хоть немного смыслит в торговле на форексе и кого заинтересовала такая схема и стратегия, не стесняемся, пишем на почту для детального обсуждения — mistamasta@mail.ru.

Комментарии отключены.

Demo (RUB), AlfaForex , 1:40 , MetaTrader 5

Номер счёта:2000037759, AlfaforexRU-Real, пароль MistA123

Успешный трейдер и проигрывающий трейдер.

Когда твоя торговля успешна, то ты ощущаешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так как надо, это превращается в кошмар. Капиталы, собираемые годами, могут быть потеряны за считанные дни. И это повторяется снова и снова, по мере появления новых игроков на рынке. Отсюда вывод: каждый, кто хочет добиться успеха на рынке и сколотить капитал, должен изучить опыт других торговцев и не повторять их ошибки. Для этого каждый должен задавать правильные вопросы и стремиться находить на них правильные ответы. Попробуем описать здесь отличия успешного трейдера от трейдера проигрывающего.

Первое наблюдение.
Больше всего проигрывают трейдеры, которые торгуют краткосрочно или внутри дня. Связанно это с тем, что такие трейдеры имеют невысокий уровень подготовки, как правило, не имеют продуманного торгового плана и хотят заработать “здесь и сейчас”. Они торгуют во время активных рыночных движений, когда высока вероятность открыть торговую позицию, выбрав неверное рыночное направление. А приняв неправильную сторону, они быстро несут колоссальные убытки. Так же, именно такие трейдеры платят своим брокерам большие комиссионные, которые часто составляет весь их заработок. Как правило, такие трейдеры имеют небольшой начальный капитал и стремятся многократно увеличить его, подвергая свои деньги огромному риску. Успешный трейдер, в основном, торгует среднесрочно или долгосрочно. Он имеют большие средства, с которыми начинает торговлю. Он не стремятся к сверхприбылям.
Вывод: статистика показывает, что среднесрочная и долгосрочная торговля имеет больше шансов на успех. А так же, чем больше начальный капитал, тем выше вероятность получения прибыли.

Второе наблюдение.
Проигрывающие трейдеры используют такие методы рыночного анализа и такие системы, которые либо сложны для понимания, либо в принципе не могут применяться без посторонней помощи или авторов таких систем, либо дает множественные интерпретации. Зачастую такие трейдеры основывают свою торговлю на мнении различных рыночных аналитиков, которые сами не всегда понимают происходящее на рынке. Успешный же трейдер, как правило, пользуется простыми методиками, которые можно описать двумя словами. Такие методы представляют собой либо усовершенствованные старые техники, либо это их собственные системы.
Вывод: версия о том, что «чем сложнее, тем лучше» несостоятельна. Во всяком случае, на рынке. Тогда можно было бы предположить, что более простые методы более эффективны, давая меньше вариантов для интерпретаций. Но и это не совсем так. Все дело в том, что с помощью одних методик можно делать деньги, а другие призваны “делать прогнозы”. И, как правило, первые более просты для понимания. И что более важно, так это то, что успешный трейдер всегда делает анализ рынка самостоятельно, не полагаясь на какие-либо “авторские” системы или рекомендации известных рыночных аналитиков.

Третье наблюдение.
Трейдеры, которые проигрывают, в своей торговле часто используют автоматические системы и индикаторы. Они стараются не тратить время на освоение принципов, по которым делают расчет эти индикаторы, а так же не изучают их интерпретации. Успешный трейдер пользуется компьютерными программами только для того, чтобы получить высокую скорость обработки данных. Он самостоятельно изучает математические алгоритмы программ и индикаторов, которые попадают в его руки. Он это делает для того, чтобы досконально изучить алгоритмы рыночных движений.
Вывод: если у Вас есть желание достичь успеха в рыночной торговле, Вы должны отлично понимать принципы работы, используемых Вами компьютерных программ и индикаторов.

Четвертое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры много внимания уделяют прогнозированию того, что случится на рынке завтра и докуда дойдет или не дойдет цена. Успешный трейдер тратит свое время на то, чтобы понять, что происходит на рынке сейчас и строит свою торговлю в соответствии с реально происходящими на рынке событиями.
Вывод: успешная торговля зависит, скорее от того, насколько трейдер может понять реакцию “рыночной толпы”, а также насколько его торговая стратегия гибка по отношению к изменениям “рыночных настроений”. Быть успешным аналитиком гораздо сложнее, чем быть успешным трейдером. Успешный аналитик должен регулярно представлять действительно точный рыночный прогноз, успешному же трейдеру это совсем не нужно. Успешный трейдер просто следует за рынком, куда бы тот не пошел.

Пятое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры большое внимание уделяют своим выигрышным сделкам и предпочитают умалчивать или даже забывать о своих неудачных сделках и убытках. Они испытывают эмоциональное удовлетворение от того, что иногда им удается получить выигрыш. И они стремятся к получению выигрыша снова и снова, совершая все новые необдуманные торговые операции, которые, в итоге, неизменно приводят их к убыткам. Успешный трейдер всегда анализирует свои неудачные торговые операции. Он большое внимание уделяет правильному соотношению риск/доход и стремятся сделать свою торговлю стабильно доходной. Его интересует не процесс, а результат.
Вывод: важнее сосредотачивать свое внимание на соотношении риск/доход, а не на «мой выигрыш» или «мои потери». Успешный трейдер внимательно отслеживает уровень потенциального дохода против возможных потерь. Он никогда не волнуется об эмоциональном фоне при осознании того, что «Я прав” или “Я не прав».

Шестое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры никогда не признают, что принятые ими решения зависят от их эмоций. И уж тем более, они не в состоянии управлять ими во время своей торговли. Успешный трейдер не только управляет своими эмоциями во время торговли, но он и не начнет торговать, если поймет, что его эмоции повлияют на принятие им торговых решений.
Вывод: если трейдер принимает решение об открытии или закрытии торговой позиции, основываясь только на своих эмоциях, то это означает, что его подход к рынку, скорее всего, обречен на неудачу. Тем не менее, если трейдер вообще игнорирует свои эмоции, это также может привести к убыткам. Успешный трейдер, как правило, обладает хорошо развитой интуицией, которая помогает ему принимать решения в условиях дефицита информации. Игнорирование или “задавливание” эмоций приводит к психосоматическим расстройствам. Игнорировать эмоции нерационально. Эмоции – это подсознательная память. Они служат индикатором и подсказкой внимательному трейдеру. Эмоции необходимо правильно анализировать и всегда учитывать, но не позволяя, при этом, им властвовать. Интересный факт: даже у расчетливых трейдеров бывают случаи, когда они совершают прибыльные торговые операции, но не могут назвать причину, по которой эти операции были совершены.

Седьмое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры часто беспокоятся о том, правы они или нет. Так же они привыкают к адреналину и эндорфину, которые выбрасываются в кровь каждый раз, когда такие торговцы испытывают эмоции связанные с торговлей. Им необходимо все время, 24 часа в сутки быть в рынке. Они становятся зависимыми от рыночных графиков и эмоций, которые они испытывают от изменения рыночных цен. Это становиться манией. Успешный же трейдер принимает свои эмоции, при этом не позволяя им доминировать и быть управляющим фактором процесса торговли. Такой трейдер может за весь день ни разу не взглянуть на рыночный график. Торговля для него бизнес. Он не беспокоится о том, чтобы быть правым. Он сосредотачивается на том, на чем он может сделать деньги и на чем не может. А удовлетворение он получает, находя лучшие возможности для осуществления своих торговых операций. Если лучших возможностей нет, то он не торгуют совсем.
Вывод: необходимо быть в гармонии с рынком и при этом не жить только им. Рыночная торговля – такая же работа, как и любая другая. Каждый должен отдыхать после рабочего дня, иначе следующий рабочий день может принести только неприятности. Бывает, что успешные трейдеры тоже торгуют краткосрочно, но при этом они осознают, что это всего лишь работа. Торговля для них никогда не станет манией или развлечением.

Восьмое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры в случае неудач начинают искать новый “Грааль”, кардинально менять торговую систему или начинают искать нового “Гуру” рынка. Успешный трейдер в случае своей неудачи старается выяснить ее причину, а выяснив ее, вносит поправки в свою торговую систему. Успешный трейдер никогда не перескакивает с одной системы на другую, а совершенствует ту, которой пользуется постоянно и которая всегда (или почти всегда) приносит ему успех.
Вывод: успешный трейдер использует торговую систему, которую он применяет постоянно и последовательно. Как правило, она включает в себя небольшое число торговых техник и используемых стратегий, которые применялись много лет и неизменно приносили доход. При этом важное значение имеет последовательное их применение. Даже в случае ряда неудач, придерживаясь одной торговой системы, результат будет лучше, чем перескакивание с одной системы на другую.

Девятое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры ориентируются на всевозможных рыночных «Гуру», стремясь копировать их торговую технику. Успешный трейдер следит за появлением новых торговых систем, появляющиеся на рынке, при этом оставаясь в стороне и придерживаясь своего мнения. Новые техники не всегда оказываются эффективными или их сочетание с уже используемыми техниками невозможно.
ВВывод: индивидуальный подход трейдера к торговле и хорошее понимание своей собственной торговой системы более значимы, чем рыночные “новинки” или мнение очередного рыночного «Гуру».

Десятое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры никогда не учитывают всех факторов, которые влияют на конечный результат торговли. Успешный трейдер осознает, что необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на увеличение прибыли. Успешный трейдер старается использовать все возможности для повышения отдачи от своей торговли, а также использует все возможности для минимизации затрат.
Вывод: для повышения эффективности торговли необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на конечный результат торговли, то есть на доход.

Одиннадцатое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры, как правило, относятся к себе и своей торговле слишком серьезно и редко находят место для юмора в том, что относится к их торговле. Успешные же трейдеры весьма веселые люди с хорошим чувством юмора. Безусловно, они серьезно относятся к своей торговле, но при этом они получают радость от торгового процесса и всегда готовы пошутить на эту тему.
Вывод: Как успешные, так и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Разница в том, что успешные трейдеры считают эту игру не развлечением, а работой, которая требует профессионального к ней отношения, трезвого анализа, объективной оценки ситуации, скрупулезного сбора информации и своевременного принятия решений.

Итак, подведем итог. На результативность трейдера на рынке влияют как внешние факторы, так и внутренние. Иными словами, трейдер имеет дело как с рынком (внешнее), так и с самим собой (внутреннее). И то и другое способно повлиять на торговлю как положительно, так и отрицательно. Поэтому, каждая сделка должна открываться с профессиональной осторожностью и после тщательного планирования. Если сравнить торговлю со стрельбой, то надо не только попасть в цель, но и, что более важно, убедиться перед выстрелом, что дуло не направлено прямо на вас.

Мое участие в Trading Championship November 2012 FXCM

С результатами торгов можно ознакомится, пройдя по ссылке contest.

График баланса

Отчет MT4i — Stats for mista3

Результаты сделок statement

Истины, которые надо знать об автоматической торговле

Каждый раз, когда я посещаю форумы, посвященные автоматическим советникам EA, или посещаю сайты разработчиков EA, читаю обзоры про них, то вижу, что многие люди неправильно фокусируют свое внимание при тестировании автоматических форекс стратегий. Сейчас я расскажу вам о наиболее распространенной ошибке при выборе торговой стратегии, и как все это может привести к потерям в мире автоматической форекс торговли.

Представьте вы заходите на сайт разработчика EA советника или читаете обзор по какому-либо советнику и выбираете самый лучший. Что вы про него узнаете в первую очередь? Без сомнения это какое количество прибыли он вам может принести за определенный промежуток времени. На самом деле большинство сайтов разработчиков только сосредотачивают ваше внимание на этом аспекте торговой системы.

Я всегда говорю, что это совершенно неправильный подход в оценке торговой системы. Почему так? Потому, что прибыль меня не так заботит и не является основным аспектом при оценке системы. Главный аспект для меня это сохранность депозита. И это правильно. Большинство трейдеров и управляющих фондами согласятся со мной, что важной характеристикой является именно то, насколько капитал находится в безопасности. Я никогда не буду торговать по стратегии, которая давала бы 50% прибыли в месяц, а потом сливала бы мой счет через 8 месяцев.  Мне совершенно не интересно торговать с большим риском, чтобы получить большую прибыль. Как я уже говорил основная задача для меня это сохранность депозита, а также насколько консервативно может торговать советник.

Так в чем же проблема,  фокусируя свое  внимание на прибыли? Да во всем! Основная проблема в том, что концентрируясь на прибыли советника, вы игнорируете его шансы на то, что он может слить депозит или оставить депозит в очень глубокой просадке. Что происходит потом? Многие, торгуя советниками надеяться на то, что они принесут большую прибыль, в действительности эта прибыль часто связана с безумно высоким риском неограниченного воздействия рыночных условий.

Мой совет очень простой. Используя  торговый советник, обязательно нужно знать максимальную просадку, к которой он может привести, а также механизмы, которые он использует для ограничения рыночного воздействия на депозит. Поэтому основное внимание нужно уделять не прибыли, а ограничению убытков и контролю воздействия рыночных условий на депозит с помощью систем динамического money management-а.

Поэтому основной вопрос, который должны задать себе создатели торговых систем это не то, сколько может принести прибыли торговая система, а какая будет прибыль при максимальной просадке? Конечно, оценивать уровень максимальной просадки следует на обширных достоверных исторических тестированиях, подтвержденных реальными торговыми результатами.

Что такое свинг-торговля (swing-trading)

Свинг-торговля на форексе

Существует множество различных способов, как торговать на форексе. Один из них — это свинг-торговля. Это торговля от уровня, где цена на валютную пару консолидировалась довольно продолжительное время. Движение цены, как правило, происходит в наиболее вероятном направлении. Что это значит?

Это значит то, что до этого уровня направление движения цены уже сформировалось на 99,9% либо вверх, либо вниз. Этот уровень консолидации, скорее всего, является очередными уровнем поддержки (если мы падаем вниз) или уровнем сопротивления.

То, насколько долго цена колеблется вблизи этих уровней, говорит о силе поддержки или сопротивления. А дальнейший пробой этих уровней может характеризоваться наиболее сильным движением цены. Но надо быть осторожным, так как на таких уровнях часто может происходить разворот цены. Это зависит от того насколько сильно цена упала или выросла.

Другими словами если цена прошла достаточное количество таких уровней и дальше ею ничего уже не движет, то поэтому следует ее разворот. На таком уровне, как правило, цена вычерчивает различные разворотные фигуры. Для восходящего тренда это “двойная вершина” или “голова и плечи”, а для нисходящего – “двойное дно” или перевернутая “голова и плечи”.

Причем для торговли совершенно не обязательно искать такие фигуры, они всего лишь являются подтверждением окончания тренда и служат руководством к действию для закрытия длинной (long) или короткой (short) позиции.

Пример такой торговли можно продемонстрировать на следующем рисунке — GBPUSD 2012.10.02

Pivot: 1.6160.
Our Preference: SHORT positions below 1.616 with 1.6105 & 1.607 in sight.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.616 will call for a rebound towards 1.621 & 1.6245.
Comment: as long as 1.616 is resistance, look for choppy price action with a bearish bias.

Результат торговли можно посмотреть на следующем рисунке — GBPUSD 2012.10.04

Pivot: 1.6130.
Our Preference: SHORT positions below 1.613 with targets @ 1.6065 & 1.604.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.613 will call for 1.6165 & 1.6185.
Comment: as long as the resistance at 1.613 is not surpassed, the risk of the break below 1.6065 remains high.

Отчет по системе энтропия 24.08.2012-31.08.2012

Сигналы энтропии

H4

D1

Отчет по системе энтропия 16.08.2012-23.08.2012

Сигналы энтропии 

GBPCAD D1 :: Bullish :: Down-Trend : Ranging

Прибыль +673 PIPs.

Отчет по системе энтропия 01.08.2012-15.08.2012

Сигналы энтропии buttomD1

NZDCAD — D1 :: Bearish :: Choppy : Ranging

Прибыль +271 PIPs.

Отчет по системе энтропия 09.05.2012-01.06.2012

Сигналы энтропии buttomD1-all1:

1. GBPCAD, D1 :: Bearish :: Choppy : Ranging

Прибыль +471 PIPs.

2. EURCAD, D1 :: Bullish :: Down-Trend : Ranging

Прибыль +225 PIPs.

3. EURGBP, D1 :: Bullish :: Down-Trend : Trending

Прибыль +180 PIPs.

4. EURUSD, D1 :: Bullish :: Down-Trend : Trending

Убыток  -1209 PIPs.

5. CADJPY, D1 :: Bullish :: Down-Trend : Trending

Убыток -360 PIPs.

6. NZDCAD, D1 :: Bearish :: Down-Trend : Trending

Прибыль +149 PIPs.

7. EURCAD, D1 :: Bullish :: Down-Trend : Ranging

Прибыль +492 PIPs.

8. GBPUSD, D1 :: Bullish :: Down-Trend : Trending

Убыток — 240 PIPs.

9. NZDJPY, D1 :: Bullish :: Down-Trend : Trending

Убыток -249 PIPs.

Суммарный убыток составил — 541 PIPs.

Отчет по системе энтропия 07.05.2012-11.05.2012

buttomD1-all

1.GBPCAD D1 :: Bearish :: Choppy : Ranging

2.CADJPY D1 :: Bullish :: Down-Trend : Ranging

Суммарный профит = +216 pips.

Отчет по системе энтропия 27.04.2012-04.05.2012

Сигналы buttomH4-all

1. Сигнал GBPCAD от 27.04, H4 :: Bearish :: Choppy : Ranging

2. Сигнал GBPNZD от 27.04, H4 :: Bullish :: Choppy : Ranging

3. Сигнал AUDCAD от 01.05, H4 :: Bullish :: Choppy : Ranging

4. Сигнал AUDCHF от 01.05, H4 :: Bullish :: Down-Trend : Trending

5. Сигнал AUDNZD от 01.05, H4 :: Bullish :: Down-Trend : Ranging

6. Сигнал GBPJPY от 02.05, H4 :: Bearish :: Down-Trend : Ranging

7. Сигнал AUDJPY от 02.05, H4 :: Bearish :: Down-Trend : Trending

8.  Сигнал USDJPY от 02.05, H4 :: Bearish :: Down-Trend : Trending

9. Сигнал AUDCHF от 04.05, H4 :: Bullish :: Down-Trend : Trending

Итог.

Всего 9 сделок.

Две сделки убыточные:

1. Сигнал GBPCAD от 27.04, H4 :: Bearish :: Choppy : Ranging = -45 pips;

2. Сигнал AUDCAD от 01.05, H4 :: Bullish :: Choppy : Ranging = -79 pips;

Суммарный убыток = -124 pips.

Семь сделок прибыльные:

1. Сигнал GBPNZD от 27.04, H4 :: Bullish :: Choppy : Ranging = +634 pips;

2. Сигнал AUDCHF от 01.05, H4 :: Bullish :: Down-Trend : Trending = +98 pips;

3.  Сигнал AUDNZD от 01.05, H4 :: Bullish :: Down-Trend : Ranging = +143 pips;

4. Сигнал GBPJPY от 02.05, H4 :: Bearish :: Down-Trend : Ranging = +131 pips;

5. Сигнал AUDJPY от 02.05, H4 :: Bearish :: Down-Trend : Trending = +212 pips;

6. Сигнал USDJPY от 02.05, H4 :: Bearish :: Down-Trend : Trending = +37 pips;

7. Сигнал AUDCHF от 04.05, H4 :: Bullish :: Down-Trend : Trending = +58 pips;

Суммарная прибыль = +1313 pips;

Итого прибыль составила 1189 pips.

Ошибка в 418 сборке MT4, как с ней бороться.

Не так давно Meta Quotes выпустили новую сборку 418 Mt4 терминала. Проблема в том, что сборка включает серозную ошибку и в результате большинство советников перестало работать. Форум затоплены «Что я должен делать? Мой советник перестал работать! Электронная почта разработчиков переполнены жалобами от клиентов.

Хорошей новостью является то, что Meta Quotes уже знает об этой ошибке. Станислав Стариков из группы поддержки менеджеров  Мета сказал, что исправят ошибку и выпустят новую версию сборки в течение одной недели.
А пока вот, что вы можете сделать в это время:

Прежде всего, вы должны проверить, какая  версия сборки установлена на вашем компьютере. Чтобы сделать это, откройте терминал, перейдите в раздел «Помощь»и щелкните там, где стоит «О». Откроется новое всплывающее окно, в котором вы можете увидеть, какая версия сборки у вас установлена.

Если вы не обновили сборку до 418В этом случае, вам повезло. При запуске терминала и обновления появляется новое окно, просто закройте его.

Если у вас уже установлен MetaTrader 4 сборка 418В этом случае, вам нужно переключиться обратно к предыдущей сборке. Это просто, занимает всего пару минут.
1. Закройте терминал и откройте папку, где установлен терминал. Папка обычно находится в C: \ Program Files.

 2. Скачайте предыдущую версию исполняемого файла и распакуйте файл terminal.exe из архива.

3. Замените им файл terminal.exe  в вашей папке.

Вот и все. Теперь Вы можете запустить свой терминал и продолжать использовать свои советники.
Примечание: terminal.exe файл из архива принадлежит FXCC, но он совместим со всеми брокерами.  Исполняемый файл является одинаковым для всех брокеров,только файлы конфигурации разные.

ECN технология или что такое Currenex

Скорость исполнения, доступ к нескольким источникам ликвидности и надежные функции управления ордерами может максимизировать эффективность форекс торговли иностранными валютами.  Currenex является профессиональным торговым FX решением, которое дает вам быстрый, недорогой и надежный электронный доступ, помогая при этом снизить риск.

Торговая платформа Currenex использует инновационные, запатентованные технологии соответствия ордеров и агрегации ликвидности. Эта технология, получившая много наград, помогает агрегировать потоки ликвидности более чем 60 банков в современной электронной системе управления ордеров, где исполнение сопровождается сложным торговым регулированием. Использование высокоскоростной, низко латентной API или сложного интерфейса торговли Currenex Classic дает профессиональному трейд-сообществу доступ к реальному потоку Ask и Bid-цен для немедленного исполнения своих ордеров. Дополнительно,  чтобы присоединить маркетмейкеров непосредственно к покупающей стороне, технология предлагает анонимный центр контрагентов, называемый FXtradesTM. Данные рынка также доступны через FXtrades, который представляет цены по 65 валютным парам.

Про Форекс (ручная и автоматическая торговля, выбор брокера)

На страницах сайта освещены темы, связанные с реальной торговлей на рынке Форекс. Главное внимание уделено использованию ручной и автоматической торговле, а также выбору брокера, наиболее подходящего для реальной торговли.

Как, наверное, вы уже знаете, операции, осуществляемые на биржах, в том числе и на рынке Форекс, сопряжены с неизбежным риском. Торгуете ли Вы маленьким капиталом или большим, всегда надо понимать, что есть риск потерять весь депозит.

Поэтому, первое, торговать нужно на те деньги, которые можно позволить себе потерять и второе — совершать сделки нужно, руководствуясь правилами мани менеджмента. Это главные постулаты, которых необходимо придерживаться. Первый постулат характеризует то, что биржа не должна влиять на Вашу финансовую стабильность, а второй — позволяет удержаться в биржевой игре, из которой основной задачей является извлечь как можно больше шансов на победу и меньше на поражение.