Архив за месяц: Октябрь 2012

Истины, которые надо знать об автоматической торговле

Каждый раз, когда я посещаю форумы, посвященные автоматическим советникам EA, или посещаю сайты разработчиков EA, читаю обзоры про них, то вижу, что многие люди не правильно фокусируют свое внимание при тестировании автоматических форекс стратегий. Сейчас я расскажу вам о наиболее распространенной ошибке при выборе торговой стратегии, и как все это может привести к потерям в мире автоматической форекс торговли.

Представьте вы заходите на сайт разработчика EA советника или читаете обзор по какому-либо советнику и выбираете самый лучший. Что вы про него узнаете в первую очередь? Без сомнения это какое количество прибыли он вам может принести за определенный промежуток времени. На самом деле большинство сайтов разработчиков только сосредотачивают ваше внимание на этом аспекте торговой системы.

Я всегда говорю, что это совершенно неправильный подход в оценке торговой системы. Почему так? Потому, что прибыль меня не так заботит и не является основным аспектом при оценке системы. Главный аспект для меня это сохранность депозита. И это правильно. Большинство трейдеров и управляющих фондами согласятся со мной, что важной характеристикой является именно то, насколько капитал находится в безопасности. Я никогда не буду торговать по стратегии, которая давала бы 50% прибыли в месяц, а потом сливала бы мой счет через 8 месяцев.  Мне совершенно не интересно торговать с большим риском, чтобы получить большую прибыль. Как я уже говорил основная задача для меня это сохранность депозита, а также насколько консервативно может торговать советник.

Так в чем же проблема,  фокусируя свое  внимание на прибыли? Да во всем! Основная проблема в том, что концентрируясь на прибыли советника, вы игнорируете его шансы на то, что он может слить депозит или оставить депозит в очень глубокой просадке. Что происходит потом? Многие, торгуя советниками надеяться на то, что они принесут большую прибыль, в действительности эта прибыль часто связана с безумно высоким риском неограниченного воздействия рыночных условий.

Мой совет очень простой. Используя  торговый советник, обязательно нужно знать максимальную просадку, к которой он может привести, а также механизмы, которые он использует для ограничения рыночного воздействия на депозит. Поэтому основное внимание нужно уделять не прибыли, а ограничению убытков и контролю воздействия рыночных условий на депозит с помощью систем динамического money management-а.

Поэтому основной вопрос, который должны задать себе создатели торговых систем это не то, сколько может принести прибыли торговая система, а какая будет прибыль при максимальной просадке? Конечно, оценивать уровень максимальной просадки следует на обширных достоверных исторических тестированиях, подтвержденных реальными торговыми результатами.

Что такое свинг-тоговля (swing-trading)

Это торговля от уровня, где цена на валютную пару консолидировалась довольно продолжительное время. Движение цены, как правило, происходит в наиболее вероятном направлении. Что это значит? Это значит то, что до этого уровня направление движения цены уже сформировалось на 99,9% либо вверх, либо вниз. Этот уровень консолидации, скорее всего, является очередными уровнем поддержки (если мы падаем вниз) или уровнем сопротивления. То насколько долго цена колеблется вблизи этих уровней, говорит о силе поддержки или сопротивления. А дальнейший пробой этих уровней может характеризоваться наиболее сильным движением цены. Но надо быть осторожным, так как на таких уровнях часто может происходить разворот цены. Это зависит от того насколько сильно цена упала или выросла. Другими словами если цена прошла достаточное количество таких уровней и дальше ею ничего уже не движет, то поэтому следует ее разворот. На таком уровне, как правило, цена вычерчивает различные разворотные фигуры. Для восходящего тренда это “двойная вершина” или “голова и плечи”, а для нисходящего – “двойное дно” или перевернутая “голова и плечи”. Причем для торговли совершенно не обязательно искать такие фигуры, они всего лишь являются подтверждением окончания тренда и служат руководством к действию для закрытия длинной (long) или короткой (short) позиции.

Пример такой торговли можно продемонстрировать на следующем рисунке — GBPUSD 2012.10.02

Pivot: 1.6160.
Our Preference: SHORT positions below 1.616 with 1.6105 & 1.607 in sight.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.616 will call for a rebound towards 1.621 & 1.6245.
Comment: as long as 1.616 is resistance, look for choppy price action with a bearish bias.

 

Результат торговли можно посмотреть на следующем рисунке — GBPUSD 2012.10.04

Pivot: 1.6130.
Our Preference: SHORT positions below 1.613 with targets @ 1.6065 & 1.604.
Alternative scenario: The upside penetration of 1.613 will call for 1.6165 & 1.6185.
Comment: as long as the resistance at 1.613 is not surpassed, the risk of the break below 1.6065 remains high.